Publikationen - Lehrstuhl Prof.
- Bücher / Books
- Beiträge in referierten Zeitschriften / Refereed papers in Journals
- Zeitschriftenbeiträge / Papers in Journals
- Buchbeiträge / Papers in books
- Arbeitspapiere, graue Literaur, Sonstiges / Working papers, gray literature, other publications
Bücher / Books
Michaela Leidl, Gregor Dorfleitner:
Investitionen in Mikrokredite: Die Entwicklung einer neuen Assetklasse
VDM Verlag, Saarbrücken 2008.
Gregor Dorfleitner:
Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Reihe Quantitative Ökonomie, Vol. 97, Eul, Lohmar 1999.
[Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1998]
Beiträge in referierten Zeitschriften / Refereed papers in Journals
Ralph E. Steuer, Maximilian Wimmer, Markus Hirschberger:
Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection
Journal of Business Economics 1/83 (2013) 61-85.
Gregor Dorfleitner, Tamara Pfister:
Capital Allocation and Per-Unit Risk in Inhomogeneous and Stressed Credit Portfolios
Journal of Fixed Income 3/22 (2013) 64-78.
Maximilian Wimmer:
ESG-Persistence in Socially Responsible Mutual Funds
Journal of Management and Sustainability 1/3 (2013) 9-15.
Christopher Priberny, Gregor Dorfleitner:
Risk perception and foreign exchange risk management in microfinance
Journal of Management and Sustainability 2/3 (2013) 68-78.
Nadine Assunta Amon, Gregor Dorfleitner:
The influence of the financial crisis on mezzanine financing of European medium-sized businesses – an empirical study
Journal of Small Business and Entrepreneurship 2/26 (2013) 169-181.
Markus Hirschberger, Ralph E. Steuer, Sebastian Utz, Maximilian Wimmer, Yue Qi:
Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection
Operations Research 1/61 (2013) 169-183.
Gregor Dorfleitner, Hilger Jahnes:
What factors drive personal loan fraud? Evidence from Germany
Review of Managerial Science (2013).
Günter Bamberg, Gregor Dorfleitner:
On a Neglected Aspect of Portfolio Choice: The Role of the Invested Capital
Review of Managerial Science 1/7 (2013) 85-98.
Gregor Dorfleitner, Christopher Priberny:
A quantitative model for structured microfinance
The Quarterly Review of Economics and Finance 1/53 (2013) 12-22.
Robert Ferstl, Sebastian Utz, Maximilian Wimmer:
The effect of the Japan 2011 disaster on nuclear and alternative energy stocks worldwide: An event study
BuR - Business Research 1/5 (2012) 25-41.
Gregor Dorfleitner, Sebastian Utz:
Safety first portfolio choice based on financial and sustainability returns
European Journal of Operational Research 221 (2012) 155-164.
Gregor Dorfleitner, Michaela Leidl, Johannes Reeder:
Theory of social returns in portfolio choice with application to microfinance
Journal of Asset Management 6/13 (2012) 384-400.
Julia Belousova, Gregor Dorfleitner:
On the diversification benefits of commodities from the perspective of euro investors
Journal of Banking and Finance 36 (2012) 2455-2472.
Gregor Dorfleitner, Matthias Fischer, Marco Geidosch:
Specification risk and calibration effects of a multi-factor credit portfolio model
Journal of Fixed Income 1/22 (2012) 7-24.
Frank Schiller, Gerold Seidler, Maximilian Wimmer:
Temperature Models for Pricing Weather Derivatives
Quantitative Finance 3/12 (2012) 489-500.
Robert Ferstl, Alex Weissensteiner:
Asset-liability management under time-varying investment opportunities
Journal of Banking & Finance 1/35 (2011) 182-192.
Arne Buch, Gregor Dorfleitner, Maximilian Wimmer:
Risk capital allocation for RORAC optimization
Journal of Banking & Finance 11/35 (2011) 3001-3009.
Gregor Dorfleitner, Paul Schneider, Tanja Veza:
Flexing the Default Barrier
Quantitative Finance 12/11 (2011) 1729-1743.
Gregor Dorfleitner, Franziska Ilmberger, Carmen Meyer-Scharenberg:
Die Bewertung von Unternehmen nach dem Erbschaftsteuerreformgesetz
Die Betriebswirtschaft 70 (2010) 5-23.
Stefan Buehler, Anton Burger, Robert Ferstl:
The Investment Effects of Price Caps Under Imperfect Competition: A Note
Economics Letters 2/106 (2010) 92-94.
Robert Ferstl, Alex Weissensteiner:
Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming
Journal of Asset Management 2/3/11 (2010) 94-112.
Gregor Dorfleitner, Maximilian Wimmer:
The pricing of temperature futures at the Chicago Mercantile Exchange
Journal of Banking & Finance 6/34 (2010) 1360-1370.
Robert Ferstl, Josef Hayden:
Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc
Journal of Statistical Software 1/36 (2010) 1-34.
Robert Ferstl, Alex Weissensteiner:
Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming
Quantitative Finance 2/10 (2010) 209-219.
Gregor Dorfleitner, Christian Klein:
Psychological barriers in European stock markets: Where are they?
Global Finance Journal 19 (2009) 268-285.
Haini Deng, Gregor Dorfleitner:
Underpricing in Chinese IPOs-some recent evidence
Applied financial economics 1/18 (2008) 9-22.
Gregor Dorfleitner, Arne Buch:
Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle
Insurance: Mathematics & economics 1/42 (2008) 235-242.
Gregor Dorfleitner, Paul Schneider, Kurt Hawlitschek, Arne Buch:
Pricing Options with Green's Functions when Volatility, Interest Rate and Barriers Depend on Time
Quantitative Finance 2/8 (2008) 119-133.
Michael Krapp, Gregor Dorfleitner:
On multiattributive risk aversion: Some clarifying results
Review of managerial science 1/1 (2007) 47-63.
Arne Buch, Gregor Dorfleitner:
Ein Vergleich der Sicherheitsäquivalentmethode und der Risikoanalyse als Methoden zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/77 (2007) 141-170.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg, Michael Krapp:
Unternehmensbewertung unter Unsicherheit - Zur entscheidungsorientierten Fundierung der Risikoanalyse
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 3/76 (2006) 287-307.
Gregor Dorfleitner:
How short-termed is the trading behaviour in Eurex futures markets?
Applied financial economics 17/14 (2004) 1269-1279.
Michael Krapp, Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg:
Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 2/56 (2004) 101-118.
Gregor Dorfleitner:
Why the Return Notion Matters
International Journal of Theoretical & Applied Finance 1/6 (2003) 73-86.
Gregor Dorfleitner, Christian Klein:
Kursprognose mit Hilfe der Technischen Analyse — Eine empirische Untersuchung
Financial Markets and Portfolio Management 4/16 (2002) 497-521.
Gregor Dorfleitner:
Stetige versus diskrete Renditen: Überlegungen zur richtigen Verwendung beider Begriffe in Theorie und Praxis
Kredit und Kapital 35 (2002) 216-241.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg:
The Influence of Taxes on the DAX Future Market: Some Recent Developments
Schmalenbach business review: Special Issue 1 (2002) 191-203.
Klaus Röder, Gregor Dorfleitner:
Der Optionscharakter von Bezugsrechten
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 54 (2002) 460-477.
Günter Bamberg, Gregor Dorfleitner:
Is Traditional Capital Market Theory Consistent with Fat-Tailed Log Returns?
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 8/72 (2002) 865-873.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg:
Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon
Journal of Economics and Finance 3/24 (2000) 246-259.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg:
Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten
OR Spectrum 1-2/21 (1999) 239-257.
Gregor Dorfleitner:
Eine Anmerkung zur exakten Nachbildung von Aktienindizes mittels einer Multiplikator-Rundungsmethode
OR Spectrum 4/21 (1999) 493-502.
Gregor Dorfleitner, Thomas Klein:
Rounding with Multiplier Methods: An Efficient Algorithm and Applications in Statistics
Statistical papers 40 (1999) 143-157.
Gregor Dorfleitner, Klaus Röder:
Spekulation mit dem DAX-Future: Eine theoretische und empirische Untersuchung
Kredit und Kapital 31 (1998) 592-612.
Gregor Dorfleitner:
Conditional MSE-based Discrimination of the Sample Mean and the Post-Stratification Estimator in Population Sampling
Statistical papers 39 (1998) 313-319.
Günter Bamberg, Gregor Dorfleitner:
Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/Ergänzungsband (1998) 55-74.
Zeitschriftenbeiträge / Papers in Journals
Gregor Dorfleitner, Michaela Leidl:
Kleine Kredite, große Rendite?
Zur Refinanzierung von Mikrokrediten
Blick in die Wissenschaft 24 (2011) 41-46.
Maximilian Wimmer, Frank Schiller, Gerold Seidler:
Pricing
von Wetterderivaten
Versicherungswirtschaft 3/63 (2008) 491-494.
Christian Klein, Gregor Dorfleitner:
Renditen und Volatilität bei Ein-/Ausstiegsstrategien
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 10/33 (2004) 582-589.
Gregor Dorfleitner, Magdalena Miskolczi:
Eine Promotionsstatistik der Universität Augsburg - Erstmals fakultätsübergreifende Zahlen verfügbar
UniPress 1 (1997) 32-35.
Gregor Dorfleitner, Thomas Klein:
Renaissance Area-Fillings in the City Hall of Augsburg
The mathematical intelligencer 18 (1996) 48-51.
Buchbeiträge / Papers in books
Gregor Dorfleitner, Michaela Leidl, Christopher Priberny:
Microcredit as an Asset Class: Structured Microfinance
Mobilising Capital for Emerging Markets: What Can Structured Finance Contribute?, Springer, Berlin 2011, 137-154.
Gregor Dorfleitner, Christian Klein, Dennis Kundisch:
Technical Analysis as a method of risk management
Monetary Growth: Trends, Impacts and Policies, Nova Science Publishers, New York 2009, 151-159.
Eva-Maria Ferstl, Johannes Gerer, Christopher Priberny, Manuel Seitz:
Wie können Privatanleger durch den Einsatz von Hedge-Fonds profitieren?
Hedge-Fonds - Chancen und Risiken, Frankfurter-Allgemeine-Buch, FAZ-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen, Frankfurt am Main 2008, 143-234.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg, Michael Krapp:
Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?
Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen: Festschrift für Jochen Wilhelm, Springer, Berlin 2006, 4-14.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg, Holger Glaab:
Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips
Versicherungen im Umbruch: Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen, Springer, Berlin 2004, 399-415.
[Elektronische Ressource]
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg:
Portfoliobildung bei schweren Rändern
Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken: Festschrift für Manfred Steiner zum 60. Geburtstag, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2003, 241-254.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg:
Capital Allocation under Regret and Kataoka Criteria
Planning based on decision theory, Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences, Vol. 472, Springer, Wien 2003, 155-163.
Gregor Dorfleitner, Günter Bamberg, Rainer Lasch:
Does the Planning Horizon Affect the Portfolio Structure?
Classification in the information age: proceedings of the 22nd Annual GfKl Conference, Dresden, March 4 - 6, 1998, Studies in classification, data analysis, and knowledge organization, Springer, Berlin 1999, 100-114.
Arbeitspapiere, graue Literaur, Sonstiges / Working papers, gray literature, other publications
Sebastian Utz, Maximilian Wimmer, Markus Hirschberger, Ralph E. Steuer:
Tri-criterion inverse portfolio optimization with application to socially responsible mutual funds
Working Paper, 21.02.2013.
Gregor Dorfleitner, Michaela Leidl, Johannes Reeder:
Theory of social returns in portfolio choice with application to microfinance
Working Paper, 2012.
Gregor Dorfleitner, Sebastian Utz:
Profiling German-speaking socially responsible investors
Working Paper, 27.09.2012.
Gregor Dorfleitner, Tamara Pfister:
Justification of per-unit risk capital allocation in portfolio credit risk models
Working Paper, Regensburg, 2012.
Maximilian Wimmer:
A Law of Large Numbers and Central Limit Theorem for the Leaves in a Random Graph Model
Masterarbeit, Iowa State University, Department of Mathematics, 2006.
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