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Aktuelle Publikationen von Mitgliedern unserer Fakultät

Hinweis: Die hier gelisteten Publikationen sind auf dem Publikationsserver der Universität Regensburg http://epub.uni-regensburg.de eingepflegt. Es handelt sich nicht notwendigerweise um eine vollständige Publikationsliste.

Publikationen - Lehrstuhl Prof.

Bücher / Books

Andreas Igl:
Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten
Finanzmanagement, Vol. 88, Dr. Kovac, Hamburg 2012.

Harald Scheule:
Prognose von Kreditausfallrisiken
Risikomanagement und Finanzcontrolling (Ed.: Bernd Rudolph), Vol. 8, Uhlenbruch, Bad Soden/Ts. 2003.
[Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2003]

Beiträge in referierten Zeitschriften / Refereed papers in Journals

Alfred Hamerle, Andreas Igl, Kilian Plank:
Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches.
Journal of Derivatives (2012).

Alfred Hamerle, Kilian Plank:
Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung.
Informatik Spektrum 33 (2010) 27-36.

Kilian Plank, Roland Walter:
Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests
Journal of Risk (2010).

Alfred Hamerle, Kilian Plank:
A note on the Berkowitz test with discrete distributions
Journal of Risk Model Validation 2/3 (2009) 3-10.

Daniel Rösch, Birker Winterfeldt:
Estimating credit contagion in a standard factor model
Risk August 2008 (2008) 78-82.

Alfred Hamerle, Kilian Plank:
Stress-testing CDOs
The Journal of Risk Model Validation 4, Special Issue 2008/09/2 (2008) 51-64.

Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Thilo Liebig, Daniel Rösch:
Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios
Journal of Financial Forecasting 2/1 (2007) 25-54.

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Nicole Wildenauer:
Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach
Risk: Risk magazine January (2007) 100-105.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Parameterizing credit risk models
Journal of Credit Risk 4/2 (2006) 101-122.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Harald Scheule:
Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms
Journal of Risk 1/9 (2006) 75-98.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen
Die Betriebswirtschaft 2/65 (2005) 179-196.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“
Die Unternehmung 6/59 (2005) 535-546.

Daniel Rösch:
An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies
International Journal of Forecasting 1/21 (2005) 37-51.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian?
Journal of Risk 1/8 (2005) 41-58.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Validierung von Ratingsystemen – Teil 2. Performancemessung
Kredit- & Rating-Praxis: Zeitschrift der Finanzspezialisten 1/31 (2005) 15-19.

Daniel Rösch, Harald Scheule:
A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk
The Journal of Fixed Income 2/15 (2005) 63-75.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Daniel Rösch:
Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen
Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 4 (2004) 39-45.

Daniel Rösch, Harald Scheule:
Forecasting Retail Portfolio Credit Risk
Journal of Risk Finance 2/5 (2004) 16-32.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Validierung von Ratingsystemen – Teil 1. Statistische Validierung
Kredit- & Rating-Praxis: Zeitschrift der Finanzspezialisten 6/30 (2004) 20-22.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Daniel Rösch:
Benchmarking Asset Correlations
Risk 11/16 (2003) 77-81.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen
Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung: ZfbF 55 (2003) 199-223.

Daniel Rösch, Harald Scheule:
Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality
The RMA-journal: RMA - The Risk Management Association December 2003 - January 2004 (2003) 66-69.

Daniel Rösch:
The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates
Central European journal of operations research: CEJOR 10 (2002) 163-186.

Leif Boegelein, Alfred Hamerle, Robert Rauhmeier, Harald Scheule:
Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse
Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2/2 (2002) 37-42.

Leif Boegelein, Alfred Hamerle, Robert Rauhmeier, Harald Scheule:
Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework
Risk 10/15 (2002).

Birgit Ott:
Kreditrisikomodelle - Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken
Banking and Information Technology 1/2 (2001) 44-52.

Harald Scheule:
Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 3/54 (2001) 127-130.

Martin Spieß, Alfred Hamerle:
A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses
Computational Statistics & Data Analysis 4/33 (2000) 439-455.

Alfred Hamerle, Michael Knapp:
Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung
Wirtschaftsinformatik 2/41 (1999) 138-144.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Zum Einsatz fundamentaler Faktorenmodelle im Portfoliomanagement
Die Betriebswirtschaft 58 (1998) 38-48.

Alfred Hamerle, Harald Hruschka, Helmut Stoiber:
Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models
OR-Spektrum 1/20 (1998) 55-63.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage-Pricing-Theorie
OR-Spektrum 2/20 (1998) 123-134.

Zeitschriftenbeiträge / Papers in Journals

Alfred Hamerle, Rainer Jobst:
Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle
Risiko Manager 1 (2011) 1,8-17.

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Thomas Werndl:
VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte
Risiko Manager 9 (2011) 1-17.

Kilian Plank:
Diversification Potentials of Structured Securities
(2010).

Alfred Hamerle, Hans-Jochen Schropp:
Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation?
Risiko-Manager 20 (2010) 1,10-22.

Jens Koch, Matthias Lerner:
Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig
Börsen-Zeitung 78/23.04.2008 (2008) 20.

Rainer Haas, Michael Knapp, Matthias Lerner:
Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut
Risiko-Manager 13 (2008) 16-25.

Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Hans-Jochen Schropp:
CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich
Risiko-Manager 22 (2008) 1,8-14.

Alfred Hamerle, Kilian Plank:
ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating?
Risiko-Manager 25-26 (2008) 8-10.

Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Matthias Lerner:
Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz
Risiko-Manager 9 (2008) 1,8-15.

Rainer Haas, Michael Knapp, Matthias Lerner:
Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut
Bank-Praktiker 04/3 (2007) 220-227.

Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl, Robert Rauhmeier, Daniel Rösch:
Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems
Wilmott: serving the quantitative finance community January (2005) 2-6.

Alfred Hamerle, Matthias Reusch, Markus Wadè:
Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 3 (2004) 198-204.

Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl, Robert Rauhmeier, Daniel Rösch:
Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen: Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse 22/57 (2004) 1275.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Daniel Rösch:
Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland
Die Bank 07 (2002) 470-473.

Michael Knapp:
Basel II - Wettlauf mit der Zeit
FIN.KOM Magazin für Banking Innovation 3 (2001) 5.

Daniel Rösch:
Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten
Kreditpraxis 1/27 (2001) 8-13.

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Birgit Ott, Guido Schacht:
Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz
Die Bank 07 (1998) 428.

Buchbeiträge / Papers in books

Alfred Hamerle, Andreas Igl:
Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer
Operations Research Proceedings 2010, Springer, München 2011, 117-122.

Martin Donhauser, Alfred Hamerle, Kilian Plank:
Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations
Model Risk: Identification, Measurement and Management, Risk Books, London 2010, 457-488.

Alfred Hamerle, Kilian Plank:
Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models
Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir, Physica-Verlag, 2010, 321-336.

Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Michael Knapp, Matthias Lerner:
Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach
Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques, Riskbooks, London 2008, 67-91.

Daniel Rösch, Harald Scheule:
A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk
The Basel II risk parameters: estimation, validation and stress testing, Springer, Berlin 2006, 105-126.

Daniel Rösch, Harald Scheule:
A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk
The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing, Springer, Berlin 2006, 105-126.

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Nicole Wildenauer:
Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach
The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing, Springer, Berlin 2006, 127-142.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien
Wirtschaftsstatistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich, Vahlen, München 2006, 65-79.

Leif Boegelein, Alfred Hamerle, Michael Knapp, Daniel Rösch:
Econometric Methods for Sector Analysis
CreditRisk+ in the banking industry, Springer finance, Springer, Berlin 2004, 231-248.

Alfred Hamerle:
Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken
Handbuch Risikomanagement. Band 1, Uhlenbruch, Bad Soden/Ts. 2000, 459-490.

Konferenzbeiträge / Papers at conferences

Daniel Rösch:
Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy
The 9th annual meeting of the German Finance Association, Cologne, 05. Oktober 2002.

Daniel Rösch, Alfred Hamerle:
Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen
Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Eltville, Februar 2000.

Arbeitspapiere, graue Literaur, Sonstiges / Working papers, gray literature, other publications

Kilian Plank:
Intrinsic risks and structuring risks of structured finance
Diskussionspapier, 2011.

Kilian Plank:
Structured Credit Risk and the Crisis
Working Paper, 2010.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Hans-Jochen Schropp:
Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage
Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies, Diskussionspapier, Frankfurt am Main, 2009.
[Zsfassung in dt. und engl. Sprache]

Alfred Hamerle, Kilian Plank:
Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class.
Working Paper, 2009.

Birker Winterfeldt:
Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios
Dissertation, Universität Regensburg, 2008.

Rainer Jobst:
Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Dissertation, Universität Regensburg, 2008.

Martin Donhauser, Alfred Hamerle, Kilian Plank:
Dynamic Risk of CDOs
Working Paper, 2008.

Kilian Plank:
Multivariate Diffusion Modeling
Dissertation, Universität Regensburg, 2007.

Martin Falke:
Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement
Dissertation, Universität Regensburg, 2007.

Matthias Lerner:
Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken
Dissertation, Universität Regensburg, 2007.

Nicole Wildenauer:
Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement
Dissertation, Universität Regensburg, 2007.

Alfred Hamerle, Daniel Rösch:
Applying Credit Risk Models to Default Data
2006.

Stephan Tilke:
Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft, Working Paper, 2006.
[Zsfassung in dt. Sprache]

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Nicole Wildenauer:
Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach
Working Paper, 2006.

Daniel Rösch:
Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules
Working Paper, 2006.

Daniel Rösch, Harald Scheule:
Credit Rating Impact on CDO Evaluation
Working Paper, 2006.

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Thilo Liebig, Nicole Wildenauer:
Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models
Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies, Working Paper, Frankfurt am Main, 2005.

Daniel Rösch:
Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules
Working Paper, 2005.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Harald Scheule:
Forecasting Credit Portfolio Risk
Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies, Frankfurt am Main, 2004.
[Elektronische Ressource]

Daniel Rösch:
Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting
Habilitation, 2004.

Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Christian Tegelkamp, Markus Wadè:
Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften
Working Paper, 2004.

Alfred Hamerle, Thilo Liebig, Daniel Rösch:
Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach
Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies, Frankfurt am Main, 2003.
[Elektronische Ressource]

Harald Scheule:
Prognose von Kreditausfallrisiken
Dissertation, Universität Regensburg, 2003.

Robert Rauhmeier:
Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme
Dissertation, Universität Regensburg, 2003.
[im Buchhandel 2004 erschienen]

Alfred Hamerle, Robert Rauhmeier, Daniel Rösch:
Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy
Working Paper, 2003.

Markus Wadé:
Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken: eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets
Dissertation, Universität Regensburg, 2002.
[im Buchhandel 2003 erschienen]

Birgit Ott:
Interne Kreditrisikomodelle
Dissertation, Universität Regensburg, 2001.

Michael Knapp:
Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Dissertation, Universität Regensburg, 2001.
[im Buchhandel 2002 erschienen]

Daniel Rösch:
Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft, Regensburg, 2000.

Daniel Rösch:
Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
Dissertation, Universität Regensburg, 1998.

Hermann Singer:
Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Habilitation, 1998.

Alfred Hamerle, Michael Knapp:
Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft
Working Paper, 1998.

Michael Knapp:
RAP-Modelle (RAROC, RORAC)
Working Paper, 1998.

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