Publikationen - Lehrstuhl Prof.
- Bücher / Books
- Beiträge in referierten Zeitschriften / Refereed papers in Journals
- Zeitschriftenbeiträge / Papers in Journals
- Buchbeiträge / Papers in books
- Konferenzbeiträge / Papers at conferences
- Arbeitspapiere, graue Literaur, Sonstiges / Working papers, gray literature, other publications
Bücher / Books
Wolfgang Essler, Sebastian Lobe, Klaus Röder (Ed.):
Fairness Opinion: Grundlagen und Anwendung
Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2008.
[Rezensiert in: Kredit & Rating Praxis (2008); Betriebswirtschaftliche Forschung und
Praxis BFuP (2009), Heft 4, S. 438-439; Die Wirtschaftsprüfung, 62. Jg. (2009), Heft 17, S. V-VI.]
Klaus Röder:
Kurswirkungen von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften
Quantitative Ökonomie, Vol. 98, Eul, Lohmar 1999.
[Zugl.: Augsburg, Univ., Habil.-Schr., 1999]
Klaus Röder:
Der DAX-Future - Bewertung und empirische Analyse
Quantitative Ökonomie, Vol. 57, Eul Verlag, Bergisch Gladbach 1994.
[Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1994]
Beiträge in referierten Zeitschriften / Refereed papers in Journals
Christian Walkshäusl, Sebastian Lobe:
The Alternative Three-Factor Model: an Alternative beyond U.S. Markets?
European Financial Management forth. (2011).
Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open End Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel
Kredit und Kapital 2/44 (2011) 217-242.
Sebastian Lobe, Johannes Rieks:
Short-Term Market Overreaction on the Frankfurt Stock Exchange
Quarterly Review of Economics and Finance The 2/51 (2011) 113-123.
Christoph Schmidhammer, Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index
Review of Managerial Science 4/5 (2011) 337-351.
Sebastian Lobe:
Lebensdauer von Firmen und ewige Rente: Ein Widerspruch?
CORPORATE FINANCE biz 3/1 (2010) 179-182.
Christian Mandl, Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Fundamental Valuation of Extra-Financial Information
Corporate Ownership and Control 1/8 (2010) 296-320.
Christian Walkshäusl, Sebastian Lobe:
Fundamental Indexing Around the World
Review of Financial Economics 3/19 (2010) 117-127.
[ACATIS VALUE PRIZE 2009 (First Prize)]
Sebastian Lobe:
Caveat WACC: Pitfalls in the Use of the Weighted Average Cost of Capital
Corporate Ownership and Control 3/6 (2009) 45-52.
Sebastian Lobe:
Zum Einfluss der Abgeltungsteuer auf die Vorteilhaftigkeit von Renten, Aktien und Aktienindexanlagen
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 6/21 (2009) 434-441.
Ulrich Schacht, Jens Wimschulte:
German property investment vehicles and the introduction of G-REITs: an analysis
Journal of Property Investment & Finance 3/26 (2008) 232-246.
Sebastian Lobe, Wolfgang Essler, Klaus Röder:
Welche Anforderungen stellen deutsche Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende an Fairness Opinions?
Die Wirtschaftsprüfung: WPg 60 (2007) 468-477.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Der börsliche Gashandel in Deutschland: Einführung in Produkte und Preismodellierung
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 11/57 (2007) 74-80.
Jens Wimschulte, Sascha Wilkens:
Strompreisindizes am Schweizer Spotmarkt - Ein Vergleich von SWEP und Swissix
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 6/57 (2007) 44-48.
Klaus Röder:
Ist es möglich, regelmäßig den Index zu schlagen? - Ein aktuelles Fallbeispiel
Finanzbetrieb 5/9 (2007) 319-321.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
The Pricing of Electricity Futures - Evidence from the European Energy Exchange
The journal of futures markets 27 (2007) 387-410.
Klaus Röder, Stephanie Lang:
Die Kosten des Indextrackings – Eine Fallstudie über den Exchange Traded Fund DAX®EX
ZfbF - Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2007).
Sascha Wilkens, Klaus Röder:
The informational content of option-implied distributions: Evidence from the EUREX index and interest rate futures options market
Global finance journal 1/17 (2006) 50-74.
Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Die österreichische Straffunktion - oder: Wie konkurrenzfähig sind österreichische Bundesschätze im Vergleich zu deutschen Bundeswertpapieren
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 2/18 (2006) 128-144.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Price and Volume Effects
Associated with 2003's Major Reorganization of German Stock Indices
Financial Markets and Portfolio Management 1/19 (2005) 61-98.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Stromderivate
Die Betriebswirtschaft 1/64 (2004) 121-125.
Lutz Hahnenstein, Klaus Röder:
The minimum variance hedge and the bankruptcy risk of the firm
Review of Financial Economics 3/12 (2003) 315-326.
Sascha Wilkens, Carsten Erner, Klaus Röder:
The Pricing of Structured Products in Germany
The journal of derivatives 11 (2003) 55-69.
Klaus Röder, Gregor Dorfleitner:
Der Optionscharakter von Bezugsrechten
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 54 (2002) 460-477.
Sebastian Lobe:
Marktbewertung des Steuervorteils der Fremdfinanzierung und Unternehmensbewertung
Finanz-Betrieb: FB 3 (2001) 645-652.
Klaus Röder:
Antwort auf die Stellungnahme von Kaserer/Nowak zu "Die Anwendung von Ereignisstudien bei Ad hoc-Mitteilungen" zugleich Stellungnahme zu dem Beitrag "Die Informationswirkung von Ad-hoc-Meldungen"
Zeitschrift für Betriebswirtschaft: ZfB 71 (2001) 1357-1359.
Klaus Röder:
Die Informationswirkung bei Ad-hoc-Meldungen
Zeitschrift für Betriebswirtschaft: ZfB 5/70 (2000) 1357-1359.
Gregor Dorfleitner, Klaus Röder:
Spekulation mit dem DAX-Future: Eine theoretische und empirische Untersuchung
Kredit und Kapital 31 (1998) 592-612.
Klaus Röder, Günter Bamberg:
Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Kredit und Kapital 2/29 (1996) 244-276.
Klaus Röder, Günter Bamberg:
The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions
Finanzmarkt und Portfolio-Management 1/8 (1994) 50-62.
Klaus Röder:
Gibt es den Turn of the Month Effekt? - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992
Finanzmarkt und Portfolio-Management 4/8 (1994) 535-545.
Klaus Röder, Günter Bamberg:
Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommenssteuern
Kredit und Kapital 4/26 (1993) 575-607.
Zeitschriftenbeiträge / Papers in Journals
Sebastian Lobe:
Rezension von: Drukarczyk, Jochen: Finanzierung: Eine Einführung mit sechs Fallstudien, 10. Auflage. Stuttgart: Lucius und Lucius 2008. UTB; 1229. ISBN 978-3-8252-1229-2
Die Wirtschaftsprüfung 2/63 (2010) V-VI.
Klaus Röder, Sebastian Lobe:
Unternehmensbewertung und Fairness Opinion: Die Fallstudie
WISU - Das Wirtschaftsstudium 7/39 (2010) 947-949.
Sebastian Lobe:
Die Klausur zur Entscheidungslehre
WISU - Das Wirtschaftsstudium Forthcoming (2010).
Leonhard Knoll, Sebastian Lobe, Thomas Tartler:
Langfristiges Ergebniswachstum: Was sagt die Empirie?
Bewertungs-Praktiker 1 (2009) 12-19.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Frachtderivate: Leinen los!
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2009).
Klaus Röder, Christian Walkshäusl:
Vilmaris - Ein ungewöhnlicher Börsengang
FinanzBetrieb 11/11 (2009) 605-607.
M. Wittmann, W. Schwarzmann, M. Dürndorfer, Klaus Röder:
Lohnt die Analyse von Intangible Assets bei der Aktienanlage
Forum Betriebswirtschaft München 1/1 (2009) 32-45.
Sebastian Lobe:
Book review: Daves, Phillip R./Ehrhardt, Michael C./Shrieves Ron E., Corporate Valuation: A Guide for Managers and Investors
Schmalenbach Business Review 61 (2009) 418-419.
Christian Stadler, Sebastian Lobe:
Auswirkungen der Internationalen Rechnungslegung auf das Funding der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland seit 1998
Betriebliche Altersversorgung: BetrAV 8/63 (2008) 756-759.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Inflationsfutures: Börsliche Absicherung von Inflationsrisiken
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis (2008).
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Inflationsfutures: Börsliche Absicherung von Inflationsrisiken
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2008) 22-27.
Andreas Trauten, Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
BIP-indexierte Anleihen: Überblick, Analyse und Bewertung
Finanz-Betrieb: FB 10 (2008) 507-520.
Klaus Röder, Christian Walkshäusl:
SPACs: Struktur, Performance und Bewertung
Finanz-Betrieb: FB 10 (2008) 641-645.
Klaus Röder, Sebastian Lobe:
Richtig strukturieren
Frankfurter Allgemeine Zeitung 60; Verlagsbeilage Abgeltungssteuer (2008) B3.
Klaus Röder, Sebastian Lobe:
Preisstellung im Stress-Test
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsbeilage Derivate 265 (2008) B3.
Sebastian Lobe, Alexander Hölzl:
Happy Savers, Happy Issuer: the UK Lottery Bond
Revue bancaire et financière = Bank- en financiewezen 6-7 (2008) 408-414.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Die CX-Rohstoffindex-Familie der Deutschen Börse - Überblick und erste Analyse
Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 10/55 (2007) 755-763.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Die CX-Rohstoffindex-Familie an der deutschen Börse: Überblick und erste Analyse
Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 55 (2007) 755-763.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Kreditfutures: Weltneuheit an der Eurex
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2007) 14-19.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Moderne Portfoliotheorie bei Aktienindizes: Optimierte Anlagestrategien
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2007) 24-28.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Moderne Portfoliotheorie bei Aktienindizes: Optimierte Anlagestrategien
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 10/2007 (2007) 24-28.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Derivate: Kreditfutures: Weltneuheit an der Eurex
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 6/2007 (2007) 14-19.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Der börsliche Gashandel in Deutschland: Einführung in Produkte und Preismodellierung
Energiewirtschaftliche Tagesfragen: ET 11/57 (2007) 74-80.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Strompreisindizes am Schweizer Spotmarkt - Ein Vergleich von SWEP und Swissix
Energiewirtschaftliche Tagesfragen: et 6/57 (2007) 44-48.
Klaus Röder:
Weniger ist manchmal mehr
Frankfurter Allgemeine Zeitung 56; Verlagsbeilage (2007) B 17.
Klaus Röder, Sebastian Lobe:
Die Tücken der offensichtlichen und versteckten Kosten bei Zertifikaten: Problematische lebenszyklusbedingte Preisstellung durch die Emittenten
Neue Züricher Zeitung 198; Sonderbeilage Derivative Produkte (2007) SB 7.
Lutz Hahnenstein, Klaus Röder:
Who hedges more when leverage is endogenous? A testable theory of corporate risk management under general distributional conditions
Review of quantitative finance and accounting 28 (2007) 353-391.
Klaus Röder:
Die Kapitalerhöhung der Pfleiderer AG - Fallstudie über den variablen Bezugsrechtshandel
Finanz Betrieb 11/8 (2006) 685-689.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Der Handel mit CO2-Emissionsberechtigungen: Eine erste Bestandsaufnahme
Finanz Betrieb: Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement 6/8 (2006) 394-406.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Der Handel mit CO2-Emissionsberechtigungen: Eine erste Bestandaufnahme
Finanz-Betrieb: FB 8 (2006) 394-406.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Inflationsindexierte Anleihen: Eine Analyse vor dem Hintergrund der ersten Emission der Bundesrepublik Deutschland
Finanz-Betrieb: FB 8 (2006) 573-580.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Inflationsindexierte Anleihen
Finanzbetrieb 9/8 (2006) 573-580.
Lutz Hahnenstein, Klaus Röder:
Corporate hedging and capital structure decistion - towards an integrated framework for value creation
Journal of financial transformation 17 (2006) 161-168.
Klaus Röder, Jens Wimschulte:
Kohle-Futures: Ein neues Finanzinstrument am europäischen Kapitalmarkt
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 22/59 (2006) 1223-1227.
Ulrich Sonnemann, Klaus Röder:
Asset Backed Securities: Chancen ohne Risiken?
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 34 (2005) 328-333.
Sascha Wilkens, Jens Wimschulte:
Stromderivate
Die Betriebswirtschaft: DBW 64 (2004) 121-125.
Andreas Trauten, Sascha Wilkens, Klaus Röder:
Makroökonomische Derivate als Instrumente zur Steuerung gesamtwirtschaftlicher Risiken - Handelsformen, Bewertung und Einsatzbereiche
Finanz-Betrieb: FB 6 (2004) 445-457.
Carsten Erner, Sascha Wilkens, Klaus Röder:
Die Kursstellung bei Aktienanleihen und Diskontzertifikaten - Eine These zum Einfluß des Produktlebenszyklus
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 2/16 (2004) 105-113.
Klaus Röder:
Der Mandatory Convertible der Deutschen Telekom AG
Finanz-Betrieb: FB 5 (2003) 240-242.
Klaus Röder, Jana Henze, Björn Ludwig:
Der Overconfidence Bias als eine Ursache für den Winner´s Curse
Finanz-Betrieb: FB 5 (2003) 486-472.
Klaus Röder:
Der Herbst-Winter-Effekt - Eine Analyse des Einflusses der Seasonal Disorder (SOD) auf den DAX
Finanz-Betrieb: FB 5 (2003) 752-754.
Sascha Wilkens, Klaus Röder:
Fallstudie: Analyse strukturierter Finanzprodukte - Ausgangssituation und Aufgabenstellung
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 32 (2003) 563-564.
Jochen Drukarczyk, Sebastian Lobe:
Unternehmensbewertung und Halbeinkünfteverfahren: Probleme individueller und marktorientierter Bewertung steuerlicher Vorteile
Betriebs-Berater Beilage "Unternehmensbewertung"/57 (2002) 2-9.
Klaus Röder:
Intraday-Umsätze bei Ad hoc-Meldungen
Finanzbetrieb 12/4 (2002) 728-735.
Klaus Röder:
Alte Bahncard günstiger (Interview von Kai Gauselmann)
Münsterische Zeitung 254/255, 31.10./01.11.2002 (2002) ms4.
Lutz Hahnenstein, Carsten Erner, Klaus Röder:
Realoptionen und flexible Planung in der Investitionsrechnung
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 31 (2002) 729-732.
Sascha Wilkens, Klaus Röder:
"Geschützte" Aktienanleihen als Innovation im Bereich strukturierter Finanzprodukte
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 2/14 (2002) 77-89.
Klaus Röder, Sascha Wilkens, Carsten Erner:
Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Bewertung im Black-Scholes- und Binomial-Modell
Das Wirtschaftsstudium: wisu 5/30 (2001) 707-709.
Klaus Röder, Sascha Wilkens, Carsten Erner:
Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre - Optionspreistheorie: Ausgewählte Sensitivitätsanalysen
Das Wirtschaftsstudium: wisu 6/30 (2001) 840-842.
Klaus Röder:
Ermittlungen gegen Wirtschaftsprüfer
Der Spiegel 28 (2001) 83.
Klaus Röder:
Symbolischer Preis
Der Spiegel 29 (2001) 92.
Klaus Röder:
Aktionärsbetrug (Interview von Klaus Wittmann)
Die Tageszeitung: taz 6509 (2001) 3.
Klaus Röder:
Der Neue Markt hat versagt
Die Woche (2001) 18.
Sascha Wilkens, Klaus Röder:
Bewertung exotischer Optionen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation
Finanz-Betrieb: FB 3 (2001) 118-124.
Sarah Müller, Klaus Röder:
Mehrperiodige Anwendung des CAPM im Rahmen von DCF-Verfahren
Finanz-Betrieb: FB 3 (2001) 225-233.
Ludger Hoenig, Andree Engelmann, Klaus Röder:
Risikokapital für Small Caps durch Initial Web Offerings
Finanz-Betrieb: FB 3 (2001) 550-559.
Lutz Hahnenstein, Klaus Röder, Sascha Wilkens:
Die Black-Scholes-Optionspreisformel - Eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 30 (2001) 355-361.
Sascha Wilkens, Klaus Röder:
Fallstudie: Der Einsatz von Optionen im Portfoliomanagement
Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt 30 (2001) 563-567.
Klaus Röder:
Der Einfluss der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von Ad hoc-Meldungen
Finanzmarkt und Portfolio-Management 4/13 (1999) 375-388.
Klaus Röder:
Das Internet macht alle gleich
Handelsblatt (1999) 55.
Klaus Röder:
DGAP: Privatanleger profitieren von Ad hoc-Publizität
Vision & Money 1 (1999) 9.
Klaus Röder, Robert Lorenz:
Kurs und rechnerischer Bezugswert - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1989 bis 1995
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 11 (1999) 73-82.
Klaus Röder:
Schnell im Bild dank Internet
Börse Online 50, 3.-10. Dezember 1998 (1998) 7.
Klaus Röder:
Den Börsenprofis auf den Fersen
Süddeutsche Zeitung (1998) 25.
Klaus Röder, Rainer Lasch:
Das Serviceangebot von Discount-Brokern beim Aktienhandel an ausländischen Börsen
Wirtschaftswissenschaftliches Studium 2/27 (1998) 98-100.
Klaus Röder:
DAX-Zertifikate und DAX-Fonds im Vergleich
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 2/9 (1997) 162-170.
Klaus Röder:
Die Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage vor und nach der Vermögenssteuerreform
Deutsches Steuerrecht 10/34 (1996) 192-194.
Klaus Röder:
Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Finanzmarkt und Portfolio-Management 4/10 (1996) 463-477.
Klaus Röder:
Deutschlands Discount Broker im Wettlauf um Kunden
Süddeutsche Zeitung 3./4. Februar 1996 (1996) 27.
Klaus Röder, Rainer Lasch:
Angebot und Preise von Direktbanken für den Handel an ausländischen Börsen
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 4/8 (1996) 336-360.
Klaus Röder, Rainer Lasch:
Das Börsenangebot der Direktbanken - Eine Analyse des deutschen Marktes
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 4/7 (1995) 342-356.
Sebastian Lobe:
Rationale Gesichtspunkte
Wirtschaftswoche 4/48 (1994) 69.
Klaus Röder, Günter Bamberg:
Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 64 (1994) 1533-1566.
Buchbeiträge / Papers in books
Wolfgang Essler, Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Einführung
Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung, 2008, 1-3.
Wolfgang Essler, Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Anforderungen aus Unternehmersicht - Ergebnisse einer empirischen Studie
Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung, 2008, 29-49.
Wolfgang Essler, Sebastian Lobe, Klaus Röder:
Grundlagen
Fairness Opinion. Grundlagen und Anwendung, 2008, 5-25.
Sebastian Lobe, Wolfgang Essler:
Zur Theorie des Discounted Cashflow: Was haben wir seit Modigliani und Miller gelernt?
Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten. Festschrift für Lutz Kruschwitz zum 65. Geburtstag, 2008, 55-77.
Klaus Röder:
Strukturierte Finanzprodukte
Zertifikate: Mehr Transparenz durch bessere Regulierung. Nr. 42, 2007, 34.
Carsten Erner, Klaus Röder:
Beurteilung des Realpotionsansatzes aus Sicht des Investitionscontrollings
Trendberichte zum Controlling: Festschrift für Heinz Lothar Grob, Physica-Verlag, Heidelberg 2004, 129-146.
Sascha Wilkens, Klaus Röder:
Terminbörsen, Stichworte zum Thema
Gerke-Börsen-Lexikon. 1. Auflage, Gabler, Wiesbaden 2002.
Jochen Drukarczyk, Sebastian Lobe:
Discounted Cash Flow-Methoden und Halbeinkünfteverfahren
Handbuch Corporate Finance: Konzepte, Strategien und Praxiswissen. 2. Auflage. Loseblattausgabe, Köln 2002, 1-31.
Klaus Röder:
Ad hoc-Publizität
Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung. 3. Auflage, Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, Vol. 8, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2002, 35-42.
Klaus Röder:
Ad hoc-Meldungen und Intraday Kurse
Banken im Wandel: Direktbanken und Direct Banking, Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher, Vol. 18, Berlin-Verlag, Berlin 2000, 303-316.
Klaus Röder, Günter Bamberg:
The DAX-Futures Market and Dividends
Empirical research on the German capital market, Contributions to management science, Physica-Verlag, Heidelberg 1999, 281-302.
Klaus Röder:
Stichwort: "Arbitrage mit Derivaten"
Knapps enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens. 4. Auflage, Knapp, Frankfurt a. M. 1999, 175-187.
Klaus Röder, Günter Bamberg, Gregor Dorfleitner:
Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks: Is Profitable Manipulation Possible?
Econometrics in theory and practice: Festschrift for Hans Schneeweiß, Physica-Verlag, Heidelberg 1998, 175-187.
Konferenzbeiträge / Papers at conferences
Klaus Röder:
The pricing of the DAX-Futures contract
Conference on Recent Theoretical and Empirical Developments in Finance, St. Gallen, 12. - 14. Oktober 1993.
Arbeitspapiere, graue Literaur, Sonstiges / Working papers, gray literature, other publications
Clemens Paschke:
Aktienoptionsprogramme: Bewertungsspielräume und Anreizgestaltung
Dissertation, Otto Beisheim School of Management Vallendar, 2008.
Uwe Böhme:
Investment Engineering für Online Broker: Entwicklung, effiziente Ausgestaltung und Bewertung von Transaktionsabwicklungsleistungen
Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2008.
[im Buchhandel 2009 erschienen]
Axel Buchner:
Stochastische Modellierung von Private Equity-Fonds: eine theoretische und empirische Analyse
Dissertation, Techn. Universität München, 2008.
Stefan Bress:
Corporate Governance in Deutschland: der Einfluß des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die finanzielle Unternehmensperformance
Dissertation, Techn. Universität München, 2008.
Carsten Kruppe:
Pre-IPO-Trading: eine theoretische und experimentelle Analyse
Dissertation, Universität Hohenheim, 2008.
Tobias Heckmann:
Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
Dissertation, Universität Kassel, 2008.
[im Buchhandel 2009 erschienen]
Niels Hörhager-Čeljo:
Theorie des Depositenvertrages, Rechtfertigung der Existenz von Depositen bei asymmetrischer Informationsverteilung über die Qualität langfristiger Investitionsprojekte
Dissertation, Universität Köln, 2008.
[im Buchhandel 2009 erschienen unter dem Titel: Theorie des Depositenvertrages]
Jochen Mandl:
Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments
Dissertation, Universität Mannheim, 2008.
Jan Marckhoff, Jens Wimschulte:
Locational Price Spreads and the Pricing of Contracts for Difference: Evidence from the Nordic Market
Working Paper, 07.05.2008.
Christof Engelskirchen:
The role of family influence in M&A transactions: an empirical, capital market-oriented study on pattern and performance of public German family businesses acting as bidders
Dissertation, Europ. Business School Oestrich-Winkel, 2007.
[im Buchhandel unter dem Titel: Unternehmensbewertung zwecks Indexkonstruktion: Bewertung von nicht börsennotierten Unternehmen zwecks Konstruktion eines regionalen Index]
Jörg Niebergall:
Wertgenerierung durch Corporate Hedging: eine empirische Untersuchung der internationalen Automobilindustrie
Dissertation, Otto Beisheim School of Management Vallendar, 2007.
[im Buchhandel 2008 erschienen]
Valentin Ulrici:
Bond valuation in emerging markets
Dissertation, Otto Beisheim School of Management Vallendar, 2007.
Nico Friedrich:
Die Rolle von Analysten bei der Bewertung von Unternehmen am Kapitalmarkt: das Beispiel Telekommunikationsindustrie
Dissertation, Universität Gießen, 2007.
Achim Dahlbokum:
Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko
Dissertation, Universität Köln, 2007.
[im Buchhandel 2008 erschienen]
Knut Griese:
Liquiditätsdynamik und optimale Orderaufteilungsstrategien
Dissertation, Universität Köln, 2007.
[im Buchhandel 2008 erschienen]
Bernd H. Ankenbrand:
Die Verbriefung und Bewertung von Namensrechten mittels Informationsderivatebörsen
Dissertation, Universität Witten/Herdecke, 2007.
Julius Grote:
Bewertung von nicht börsennotierten Unternehmen zwecks Konstruktion eines regionales Index
Dissertation, Techn. Universität Chemnitz, 2006.
[im Buchhandel unter dem Titel: Unternehmensbewertung zwecks Indexkonstruktion: Bewertung von nicht börsennotierten Unternehmen zwecks Konstruktion eines regionalen Index]
Sebastian Lobe:
Unternehmensbewertung und Terminal Value: Operative Planung, Steuern und Kapitalstruktur
Dissertation, Universität Regensburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2006.
[Rezensiert in: Die Wirtschaftsprüfung, 60. Jg. (2007), Heft 16, S. IV; Finanzbetrieb, 9. Jg. (2007), Nr. 3, S. IX.
Hohe Anerkennung des Deutschen Aktieninstituts für die Dissertation (2005)
«Lobe gelingt es, eine bedeutsame Frage der Unternehmensbewertung auf einem durchgängig hohen formal-analytischen Niveau (welches freilich dem Leser einiges abverlangt) umfassend zu bearbeiten. Darüber hinaus werden auch wiederholt Implikationen und Hinweise für die praktische Anwendung geboten. Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit in erster Linie Wissenschaftlern, daneben aber auch durchaus Bewertungspraktikern sehr zu empfehlen.» (Bernd Heitzer, Die Wirtschaftsprüfung)]
Imke Hartmann:
Performance ausländischer Unternehmen am deutschen Kapitalmarkt
Dissertation, Universität Witten/Herdecke, 2006.
Stephanie Lang:
Die Kosten des Indextrackings – Eine klinische Studie über den Exchange Traded Fund DAX®EX
Working Paper, 2006.
Dirk Schneider:
Robustheit der Investitionsneutralität bedeutender theoretischer Steuersysteme
Dissertation, Freie Universität Berlin, 2005.
Thomas Warzitz:
Unternehmensentwicklung und Börsengang unter besonderer Berücksichtigung von nicht börsennotierten Unternehmen
Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, 2005.
[im Buchhandel unter dem Titel Der Börsengang im Lichte fundamentaler Unternehmensdaten]
Axel Cunow:
Das Trittbrettfahrerproblem bei feindlichen Übernahmen
Dissertation, Techn. Universität Berlin, 2005.
Klaus Berge:
Katastrophenanleihen: Anwendung, Bewertung, Gestaltungsempfehlungen
Dissertation, Techn. Universität Dresden, 2005.
Martin Elling:
Hedgefonds-Strategien und ihre Performance im Asset-Management von Finanzdienstleistungsunternehmen
Dissertation, Universität Münster, 2005.
[im Buchhandel 2006 unter dem Titel erschienen: Hedgefonds-Strategien und ihre Performance]
Frank Guse:
Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente
Dissertation, Wiss. Hochschule für Unternehmensführung Vallendar, 2005.
Martin Užik:
Berücksichtigung der Informationsunsicherheitsprämie im Capital Asset Pricing Model
Dissertation, Bergische Universität Wuppertal, 2004.
Susan A. Pulham:
Investor Relations für Privatanleger: eine theoretische und empirische Analyse der Ambiguitätswahrnehmung privater Investoren auf Basis institutionenökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse
Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2004.
[im Buchhandel 2005 erschienen]
Sandra Imhof:
Frühwarnindikatoren für Underperformance an den europäischen Wachstumsbörsen: eine finanzanalytische Untersuchung
Dissertation, Universität Basel, 2004.
Jan Lehmann:
Varianzzerlegung von Aktienrenditen
Dissertation, Universität Halle-Wittenberg, 2004.
[im Buchhandel unter dem Titel: Markt- und Branchenabhängigkeiten junger Wachstumsunternehmen am deutschen Kapitalmarkt]
Christoph Memmel:
Schätzrisiken in der Portfoliotheorie: Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Dissertation, Universität Köln, 2004.
Jana Henze:
Was leisten Finanzanalysten?: eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Dissertation, Universität Münster, 2004.
Anna Magdalena Haslinger:
Lock-up-Periode und Eigenkapitalplatzierung bei Wachstumsunternehmen
Dissertation, Europ. Business School Oestrich-Winckel, 2003.
Marc Rodt:
Präferenzfreie optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures
Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2003.
[im Buchhandel unter dem Titel: Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures: eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen]
Kathrin Imberger:
Wertorientierte Anreizgestaltung
Dissertation, Techn. Universität Dresden, 2003.
Stephan Beller:
Die Gestaltung von Finanzdienstleistungen für den Retail-Wertpapierhandel
Dissertation, Techn. Universität Dresden, 2003.
[im Buchhandel unter dem Titel: Finanzdienstleistungen für den Retail-Wertpapierhandel]
Stephan Schmitz:
Kurzfristige Personalbedarfsplanung in Bankfilialen: eine theoretische und empirische Analyse
Dissertation, Universität Duisburg, 2003.
Holger Himmel:
Wechselkursrisikoprämien bei der Aktienbewertung: eine empirische Untersuchung
Dissertation, Universität Gießen, 2003.
Patricia N. Hanauer:
Financial Engineering durch Investmentbanken: Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Implikationen für das strategische Management von Investmentbanken
Dissertation, Universität Köln, 2003.
Sarah Müller:
Die Bewertung junger Unternehmen und Behavioral Finance: eine theoretische und experimentelle Untersuchung
Dissertation, Universität Münster, 2003.
Tobias Schmidt-Reintjes:
Börsengänge und Investitionsstrategien junger Wachstumsunternehmen: eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel internationaler Börsenneulinge aus dem Internetbereich
Dissertation, Universität Regensurg, Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement (Prof. Dr. Michael Dowling), 2003.
Sven Helmis:
Ökonomische Analyse des Übernahmerechts vor dem Hintergrund des deutschen Governance- und Finanzsystems
Dissertation, Universität Witten/Herdecke, 2003.
[im Buchhandel unter dem Titel: Die Regulierung von Unternehmensübernahmen aus ökonomischer Sicht: eine Analyse des Übernahmerechts vor dem Hintergrund der institutionellen Rahmenbedingungen in Deutschland]
Martin Ahlers:
Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften: eine empirische Analyse
Dissertation, Universität Würzburg, 2003.
Michel Charifzadeh:
Corporate Restructuring: ein wertorientiertes Entscheidungsmodell
Dissertation, Europ. Business School Oestrich-Winkel, 2002.
Michael Auer:
Value at risk - Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Dissertation, Jochan Woflgang Goethe - Universität, 2002.
[im Buchhandel erschienen unter dem Titel: Methoden zu Quantifizierung von Marktpreisrisiken: ein empirischer Vergleich]
Deller Dominic:
Auswirkungen von Dirty-surplus-accounting auf Investitionspolitik und Unternehmenskennzahlen
Dissertation, Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main, 2002.
Volker Herrmann:
Schätzung potentieller Marktpreise von Unternehmen mit kontrollierten Multiplikatoren
Dissertation, Privatuniversität Witten-Herdecke, 2002.
[im Buchhandel erschienen unter dem Titel: Marktpreisschätzung mit kontrollierten Multiplikatoren]
Mario Straßberger:
Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Dissertation, Techn. Universität Dresden, 2002.
Mario Stoffels:
Umweltinformationen in Publizität und Investor-Relations bei börsennotierten Aktiengesellschaften
Dissertation, Universität Köln, 2002.
[im Buchhandel 2002 erschienen unter dem Titel: Umweltorientierte Investor-Relations]
Niko Dötz:
Bankenregulierung - regelgebunden oder diskretionär?
Dissertation, Universität Köln, 2002.
Reinhard Mönke:
Ausfallrisiken gewerblicher Immobilienfinanzierungen
Dissertation, Universität Köln, 2002.
Wolfgang Spörk:
Die Faktorstruktur von Gesamtkapitalrenditen
Dissertation, Universität Köln, 2002.
Cyrus de la Rubina:
Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten
Dissertation, Universität Potsdam, 2002.
Victor Porak:
Kapitalmarktkommunikation: das Informationsverhalten der Financial Community in der Schweiz
Dissertation, Universität St. Gallen, 2002.
Yvonne Löffler:
Desinvestitionen durch Verkäufe und Börseneinführungen von Tochterunternehmen: eine empirische Untersuchung der Bewertung am deutschen Kapitalmarkt
Dissertation, Humboldt Universität, 2001.
Michael Stubenrath:
Kommunikation auf internationalen Kapitalmärkten: eine informationsökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung international heterogener Jahresabschlüsse
Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2001.
Gabriele Hühn:
Finanzierungsverträge vor dem Hintergrund der Free Cash-flow-Hypothese
Dissertation, Universität Köln, 2001.
[im Buchhandel 2002 erschienen]
Lars Michaelsen:
Informationsintermediation für Privatanleger am Aktienmarkt unter besonderer Berücksichtigung des neuen Marktes
Dissertation, Universität Köln, 2001.
Michael E. H. Adam:
Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall: Eine theoetische und empirische Untersuchung
Dissertation, Universität Mannheim, 2001.
Silke König:
Die Zertifizierungs- und Innovationsfunktion von Universalbanken im Wertpapieremissionsgeschäft:eine informationsökonomische Analyse
Dissertation, Universität Münster, 2001.
[im Buchhandel 2004 unter dem Titel erschienen: Zertifizierung und Innovation im Wertpapieremissionsgeschäft: eine informationsökonomische Analyse]
Hanspeter Wohlwend:
Der Markt für strukturierte Produkte in der Schweiz: eine empirische Untersuchung. 2. Auflage
Dissertation, Universität St. Gallen, 2001.
[im Buchhandel 2004 erschienen]
Klaus Röder:
Intraday Kurswirkungen bei Ad hoc-Meldungen. Version 24.08.2000. Online Ressource, 151 KB, text.
Arbeitspapiere der Betrieblichen Finanzwirtschaft; 2000-01, 2000.
[Record-last-verified: 08-03-01]
Matthias Claudius Vievers:
Kreditausfallrisiken in Banken - Eine Analyse zur Duplizierung und Bewertung von Krediten und Kreditbestandteilen mit Optionssätzen
Dissertation, Technische Hochschule Aachen, 2000.
[im Buchhandel 2001 erschienen]
Carsten Offermann:
Kreditderivate: Implikationen für das Kreditportfoliomanagement von Banken
Dissertation, Universität Köln, 2000.
[im Buchhandel 2001 erschienen]
Werner Winkens:
Unternehmensfinanzierung und unvollständige Verträge
Dissertation, Universität Köln, 2000.
[im Buchhandel 2002 erschienen]
Carsten Offermann:
Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den deutschen Aktienindex (DAX): eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten
Dissertation, Universität Münster, 2000.
[im Buchhandel 2001 erschienen]
Dorit Weikert:
Corporate governance und das Auftragsstimmrecht der Banken
Dissertation, Universität Trier, 2000.
[im Buchhandel 2001 erschienen]
Klaus Röder, Günter Bamberg:
Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage: where do reverse cash and carry arbitrage profits in Germany come from?
Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung, Working Paper, Augsburg, 1994.
189 entries.